本书为中法卓越工程师培养工程"系列教材之一。全书共6章，主要内容为迭代估计理论和经典建模，包括状态、系统模型、观测模型、贝叶斯推理、卡尔曼滤波、串序蒙特卡罗方法以及迭代估计理论的应用等，每章都配有算例供读者参阅和练习，方便读者学习和理解相关知识。
本书可作为具有一定英语和计算机基础的理工科学生的控制理论课程教学用书，也可供相关教学人员阅读参考。