本书以高频数据为主要研究对象, 将不同的自适应分析方法 (经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完整经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解) 应用到金融高频数据的波动率估计中, 并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律, 这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据, 同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。并列题名：Adaptive data analysis method eng